Банкиры боятся второй волны кризиса

Центр по изучению финансовых инноваций CSFI обнародовал результаты своего совместного с PwC исследования с остроумным названием «Banana skins» («Банановая кожура», причем «кожура» во множественном числе)

Это – анализ рисков сектора финансовых услуг, который проводится с определенной периодичностью. Метод исследования  – углубленные интервью с участниками финансового рынка. Для подготовки последнего исследования были опрошены более 700 банкиров, представителей регулирующих органов, аналитиков и экспертов банковской отрасли из 58 стран мира.

Вывод однозначен. Весь банковский мир ждет от 2012 года таких проблем:

Вторую волну кризиса и связанных с этим рисков. Готовность мира противостоять стихиям по пятибалльной шкале иностранные банкиры оценивают почти на 3 (2,96). Российские финансисты меньше верят в свои силы – они признаются, что готовы всего на 2,67% Последствия резкого ухудшения экономического климата могут быть самыми серьезными – ожидаются новые банкротства и национализации крупных банков. По оценкам CSFI, обеспокоенность перспективами деятельности банков находится на самом высоком уровне за все 13 лет, в течение которых проводится исследование.

Кредитный риск занимает второе место в рейтинге страхов. Банкиры боятся кризиса финансирования, выражающегося в том, что банки могут лишиться доступа к ликвидности (№ 3 в списке) и новому капиталу (№ 4).

Интересно, что возможность политического вмешательства идет только под № 5. По всей видимости, банкиры ожидают, что во вторую волну кризиса правительства уже не смогут «накачать» падающие банки ликвидностью. Правительствам придется более жестко регулировать банковские дела – банкиры поставили на следующее 6-е место риск ужесточения регулирования.

Следует отметить и самокритичность банкиров – они боятся, что не смогут найти выход из кризисных ситуаций. Эта обеспокоенность достаточно высока: слабость корпоративного управления (№ 9) и управления рисками (№ 10) – это факторы, вошедшие в первую десятку рисков.

Обзор «страхов» российских банкиров исследователи приводят отдельно.

Россияне вместе со всем миром боятся кризиса мировой экономики. Доступ к финансированию в будущем вызывает особенно серьезное беспокойство у российских банков. По индексу Banana Skins уровень обеспокоенности в России составил 3,46 пункта из 5 возможных по сравнению с 3,15 пункта – средним показателем по всему миру, что свидетельствует о том, что в России степень обеспокоенности немного выше средней.

Исследователи выделяют особенности оценки рисков российскими банкирами:

Фондовые рынки. Волатильность рынков и неопределенный уровень доверия инвесторов к России, особенно в контексте потребностей банков в капитале.

Прибыльность. «Снижение прибыли от банковской деятельности и процентного дохода в связи с ужесточением требований к достаточности капитала, увеличением затрат на привлечение ресурсов, сокращением статей, приносящих доход, консолидацией банковского сектора».

Качество управления рисками. «Согласно результатам недавно проведенного ЦБ РФ стресс-тестирования, более половины банков не готовы к внедрению в России стандартов Базеля II и Базеля III, что свидетельствует об отсутствии эффективных инструментов управления рисками и ликвидностью».

Оценка риска. «Модели оценки риска и рисковые премии практически перестали работать. Ценообразование в отношении продуктов подчиняется рынку».

Валюта. «Волатильность на валютных рынках может привести к возникновению разрывов между активами и финансовыми результатами банков.

Неопределенность в отношении тенденций развития ситуации на финансовых рынках не позволяет обеспечить стабильность операций».

Процентные ставки. Неопределенность на рынке возникла по причине конкуренции с банками с государственным участием.

Преступная деятельность. Угрозы, связанные с мошенничеством и коррупцией.

Развивающиеся рынки. «Темная лошадка... большой объем поступлений спекулятивного капитала».

Исследователи в ходе опроса о рисках спрашивали и об этом: «Насколько хорошо, на взгляд респондента, банковский сектор готов к управлению указанными рисками?». И просили оценить степень готовности по пятибалльной шкале. Показатель России – 2,67 по сравнению со средним глобальным показателем 2,96, что говорит о несколько более низком уровне готовности. По словам одного из участников опроса, «мы вступаем в эпоху новых экономических условий, и у руководства банков практически отсутствует опыт, необходимый для работы в таких условиях».

«Мы живем в изменчивом и непредсказуемом мире, в особенности это касается российской банковской индустрии. Российские банки достигли существенных успехов в работе по управлению рисками. Но им предстоит еще многое сделать. Это особенно справедливо, если принять во внимание сложившуюся непростую ситуацию на внешних рынках и в нормативно-правовой среде, а также участившуюся регулярность появления новых нормативов.

Принятие комплексной долгосрочной стратегии управления рисками поможет банкам выйти за рамки решения текущих задач по управлению рисками и даст возможность руководству банков четко определить направление дальнейших действий», – комментирует Джеффри Николсон, партнер PwC в России.